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古期薦讀期貨生死斗之回測參考意義有多大?[原創][古期心得]

古期:期貨生死,風險巨大,歷史回測又能有多少拿來借鑒,其實說實在,誰心里都沒有底。說不能過度擬合歷史,但其實在經驗總結過程中,就已經不自覺在擬合歷史了,因為經驗統計本來就是對歷史總結,脫離不了的,對于期貨生死門,發現有一段值得深思的業內對話,供大家參考一下。

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資深業內人士A發言: 有件事困擾我很久始終不太明白...

凡彩券的中獎者都力求低調,為何網路中(當然不是本論壇)有許多人會公佈其模型績效以及累積報酬,且都是天文數字??磥磉@些交易者已經具備了期期中彩券的能力。
建議教授辨一個期貨生死斗,讓大家貼對帳單,我從來就不相信那些回測的績效,用帳戶的數字來證明,比回測的報表來的有說服力吧。我知道這個論壇中高手如云,如果能讓大家看一看程式交易能夠產生什麼樣的實際的績效的話,我想教授也不用那麼辛苦推廣吧,不知有沒有人要響應的。
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要堅持走下去,也許10年后你真的會有上億的身價。方法對的話,也許不用10年吧,只是中間還有很多挑戰在等著你,不同的階段會有不同的挑戰。
還有交易對帳單最好要保留下來,我10年來的交易對帳單都有保留,家里已經堆了十幾箱,后來因為實在太多了,所以只留月對帳單。
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我所說的期貨生死斗并不是拿過去的績效來證明什麼,過去的績效永遠不可能代表未來的績效,我想辨的是像期貨交易競賽,指定未來一段期間,例如明年的1月到12月。參加的人定期(每月或每周)公佈他帳戶的淨值。交易記錄可以自行選擇公佈或是不公佈。依啟始金額分不同的組別,例如輕量級是100萬以下,中量級是100萬至500萬,重量級是500萬以上。并且依照帳戶的統計做排行,例如最佳報酬率排行,最佳風報比排行,最佳Sharp值排行。就像國外的避險基金網站一樣,依照不同的統計值做出不同的排行表。有比較才會有進步的動力。就像臺語有一句話說的"互相漏氣求進步",不過感覺上,大家好像紙上談兵的多,有勇氣接受實戰檢驗的人,好像沒有,就像我常說的那句話一樣,交易專家滿街走,但是贏家有幾人?看來我還是繼續潛水免得得罪太多人。

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資深業內人士B發言: 恩,很有趣的建議。

只是一般交易競賽都是以獎金來吸引各路好漢,如果直接比實際交易帳戶的錢(非虛擬貨幣),
那麼優勝者的獲利,肯定比獎金高許多,則參賽又是為何呢?
不為「利」,為「名」嗎?
此「名」會招禍?(據統計,許多中彩券的人下場并不好)
還是招來更大的利呢?
例如,被邀請操盤,然則,幫人操盤豈不是要分享獲利?

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資深業內人士A發言:教授很抱歉,我天性反骨,從讀書的時候就常常和老師槓上,是那種讓老師很頭痛的學生,出了社會到了職場也是那種大砲型的人物處處樹敵,直到跨入交易這個領域,發現有一個領域不用跟人打交道,剛好我的個性也非常適合這個領域,因為交易需要有獨立思考與判斷的能力,所以交易是我做最久也做最好的工作,不幸的是我的個性還是一樣沒有改,而交易這個行業卻是資訊極度的不對稱,因此也造成許多人利用這個不對稱的現象來賺錢,各式各樣的課程講座交易系統,甚至是代操。

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我開始接觸交易的時候也花了5萬,每個星期去臺北上課,一班20幾個學生,我是第5期的學生,結果上課的內容只是一些簡單的技術分析,談一些常用指標的用法,那些東西我早就在書上看過了,老師上課還一直推銷他的10幾萬的進階課程,還真的不少人去上,后來那老師幫學生代操賠了很多錢,跑去大陸躲起來,大概沒有比開交易課程更好賺的,只是因為資訊不對稱。
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開始專職交易之后,認識了不少業內的人,當然也看到更多黑暗的內幕,特別是代操這一塊,因為油水太多了,這幾乎已經是業內公開的秘密。說代操不名符其實,我覺得應該說是光明正大的洗錢還比較正確一點,我猜大概只有詐騙集團會賺得比代操多而已。
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并非我從來沒有幫別人操作過,不過那通常是因為人情的壓力,只是一些小額的帳戶,06年那年的損失我還自已掏腰包吃下全部的虧損,我也教過不少人,我從來沒有收費,我只有一個條件而已,就是不能碰代操,不幸的是,到目前為此還沒有人能抗拒代操的誘惑。09年更是發生一件令我非常失望與憤怒的事,我團隊中一位合作的伙伴,利用我對他的信任,直接把我整個系統安裝在家里的電腦幫客戶代操。
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我提出這個建議并非為了名或利,我也不可能會知道我明年的績效會如何,我也不是穩賺不賠的人,只是要出名我大可以貼我過去的對帳單,但是那實在是沒有任何的意義,只是另一種專業的傲慢而已,我只是單純的想改變這個資訊不對稱的現象,區別那些是偽知識與專家而已。如果教授覺得助長會有代操的疑慮的話,那就算了吧??雌饋碛信d趣參加的人好像也沒有幾人,因為只有資訊不對稱才有更多油水可以抽吧。
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如果有人因為我的言論覺得被冒犯的人,請接受我的道歉,我只是單純是就事論事,并非針對特定對象。


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資深業內人士B發言: 我一直覺得您的發言很中肯,就事論事,並無不妥之處。


就我而言,我也不認同代操,總覺得其中有些矛盾在,我提到的那篇文章,就點出我認為的矛盾之處。

我認為每個交易人應該自己做功課,找交易方法,靠自己不要靠別人。

過去交易人研究策略時會碰到處理大量資料實證與如何快速執行策略的問題。

我是學資訊的,推廣程式交易,就是希望盡一己之力幫忙解決這些問題;

一方面希望透過回測,有效率的研究策略,另一方面透過即時交易,有效率的執行策略。

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資深業內人士A發言: 我想先說明幾點


第一我沒有質疑過你的13點操作法,老實說我見過很多不同的操作者,其中也有勝率高達9成9以上,我自已親眼見過他的對帳單,也在他身邊觀察很久一段時間,而且他已經這樣操作10幾年了,也認識一些短線高手,以週結算幾乎沒有賠過錢。所以我完全不會質疑你的13點操作法。我希望教授辨這樣的活動也是希望透過這樣的活動能認識更多的贏家。

第二我也沒有反對短線操作,事實上我的操作資金中有9成以上的資金是放在當沖系統,就我自已的經驗短線通常會比長線有比較好的風報比。所以配合適當的資金管理公式,往往可以在短期內創造驚人的績效。但是唯一的缺點就是當你口數放大之後滑價的問題很難克服。

第三我唯一不認同的只是你認為資金管理對個人交易員不重要的看法,事實上你上面提的計劃中,有8成的內容都是資金管理計劃。


我喜歡彈古典吉他,大學時期常常有校內的成果發表,每年也有多所大學聯合發表音樂會,
看到校內與校外的高手如何把一首曲子表現的完整,在帶有競爭意味的發表會上,
每天不段苦練,當時的進步是用飛的,當自己大四時,學弟妹也把自己當高手看了!!
但是畢業後,沒了表演舞臺,彈吉他的日子越來越少,也不太有進步!!
現在的馬友友是為了錢在拉大提琴嗎? 還是為了建立典範,為了舞臺呢,為了傳承?這我就不知了!

說回期貨,如果有個平臺讓大家表演,秀出自己怎麼處理資金讓sharpe's ratio比大基金還棒,或是報酬率如何驚人,建立一個標竿讓後輩去超越,大家一起進步,全球期貨市場很大,臺灣如能有位Simons, or Paul Tudor Jones之輩,將是臺灣的驕傲!!

期貨策略是否真的不可說,也許是也許不是,一份相同的樂譜,不同人演奏味道總是不同,有人處理的四平八穩(sharpe's ratio很高),有人處理的高潮迭起(大賺大賠),海龜們拿到了相同的武林秘笈(當時的確是易筋經等級的秘笈),有人走火入魔,有人真成了武林高手!

拉大提琴的也只有馬友友般少數幾位大賺錢,其他都在繳學費,或教教人拉大提琴(名嘴臺灣最不缺了),就算是賣牛肉麵,也只有少數幾家生意是好的,其他都關門了,期貨當然也不例外!

我曲子彈的普普,但四平八穩,我也很想看看別人如何處理相同的曲子(猜測大部分穩定的系統都是順勢特性),或是演奏出變奏效果的曲子(我看過幾乎每天獲利的實際績效),期待有人能建立平臺囉!!

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