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程序化交易中的“蛋生雞、雞生蛋”想法探討[古期心得]

「子入太廟,每事問」,孔子發揮「知之為知之,不知為不知,是知也」的精神,每事問(不懂就問)而「出師」,成了至圣先師。
每個人領域不同,敢問是很重要的,雖然007兄問的是很基本的程式邏輯問題。
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作為老師,我最怕學生不敢問(通常不是故意要裝懂,而是臺灣的學生太有禮貌,不敢問),
因為,萬一講了老半天,發現一開始學生就沒跟上,豈不是要重來。
因此,不管007的論點,是否大家都同意,但007敢問的精神是值得稱許的。
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至于007提到的「蛋生雞、雞生蛋」的問題,
「今天參考前一天,前一天參考更前一天,總要先有個雞或蛋,這過程才有起點」,
這是初始值設定的問題(在某些領域中叫邊界條件)。
簡單以KD指標計算舉例。{ 原創: www.946547.tw }
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K值參考前K ...
K(i) = (2/3)K(i-1)+(1/3)RSV,
D值參考前D與當K...
D(i)=(2/3)D(i-1)+(1/3)K(i),
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一路前推,就需要起點了,因此書上建議將初始值設為50(建議值)。
這樣的設定合不合理呢?會不會分別設40, 50 , 60,結果差很多呢?
這就是「初始條件敏感度」的問題了,如果發現差不多,就比較敢用。
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要如何能差不多呢?做法是讓「雞生蛋、蛋生雞」的過程久一點,等到雞長得差不多了,再來用;
也就是說保留多一點的K線不用,等KD值穩定(比較不受初始值影響)后才用。
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在很多情況下,初始值的影響是會淡去的...
看上述的公式,前一K每次取(2/3),其他(1/3)引入新資訊(RSV)(RSV(i)=(C(i)-L(n))/(H(n)-L(n)x100),
則n期K指標的影響力,就遞減了(2/3)^N ....
2/3, 4/9, 8/27, .....
因此,初始值的影響就降低而功成身退了,但總是必須有初始值才有機會啟動此過程...
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最后必須提醒的是,初始值不見得在所有的請況下都會遞減,
「蝴蝶效應」就是在講起始條件的些微差異,產生最后南轅北轍的結果,
「混沌理論」與「複雜理論」就建構在此基礎上。
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有幸您的女兒是讀資訊的,建議您有時放下作為父親的權威,
問問她資訊、程式的事,有益無害(還可增加親子感情)。
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P.s.
KD起始值50,雖為建議值,但也是有道理的,看RSV的計算就知道了,假若最近收盤價收在過去一段時間的最高與最低價的中點,
RSV算出來就是50,也就是不偏不倚的中庸之道,否則為何不取50000。
每個技術指標公式都有些「道理」在,雖然這道理不像學術理論經過嚴謹證明,
教技術指標時,我建議學生看完一個指標,就把公式大大的寫在白板上,凝視幾分鐘,思索他的結構與意義。

 

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