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期權投機策略的測試模塊[金字塔模型]

這個本來用對應合約來做更準確,但是歷史合約無法調用,干脆直接生成虛擬合約來測試。模擬投機高α的合約,基本不涉及時間價值損耗。

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加了點注釋,理想版本應該是能根據行權日期做價格修正,難度有點大,運算量也很大。vix經常偏離歷史值,使得估計偏差放大。

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runmode:0;
VARIABLE:CHOLDING=0,PHOLDING=0;
KD:CHOLDING=0 AND kdd,NODRAW;????????? //開多條件
PD:CHOLDING=1 AND pdd,NODRAW;????????? //平多條件
KK:PHOLDING=0 AND kkk,NODRAW;????????? //開空條件
PK:PHOLDING=1 AND pkk,NODRAW;????????? //平空條件
QS:CALLSTOCKEX(STKLABEL,VTCLOSE , 6, -1, 1000000); //標的前收
JJ:=IF(QS<=3,0.05,IF(QS>3 AND QS<=5,0.1,0.25));??? //行權間距簡化版
B2J:=QS*10000-MOD(QS*10000,JJ*10000)-20000*JJ;??? //認購行權價
S2J:=QS*10000-MOD(QS*10000,JJ*10000)+20000*JJ;?? //認沽行權價
ttt:HOLDING,NODRAW;
REFS2J:=REF(S2J,ENTERBARS);? //記錄當前持倉是哪個合約
REFB2J:=REF(B2J,ENTERBARS);

IF PK THEN
BEGIN
平空:SELL(1,0,LIMITR,MAX(0,REFS2J-C*10000)),IGNORECHECKPRICE;?????????????? //平認沽
PHOLDING:=0;
END
IF PD THEN
BEGIN
平多:sell(1,0,LIMITR,MAX(0,C*10000-REFB2J)),IGNORECHECKPRICE;??????????????????? //平認購
CHOLDING:=0;
END
IF KD THEN
BEGIN
開多:buy(1,2%,LIMITR,C*10000-B2J),IGNORECHECKPRICE;????????????????? //call認購
CHOLDING:=1;
END
IF KK THEN
BEGIN
開空:BUY(1,2%,LIMITR,S2J-C*10000),IGNORECHECKPRICE;??????????? //call認沽
PHOLDING:=1;
END
資產:ASSET,NOAXIS,COLORMAGENTA;

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